楼主: danei
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[问答] 求帮忙解答,小弟刚接触计量 [推广有奖]

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danei 发表于 2012-11-23 10:45:35 |AI写论文

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下列结果是对SP500进行单位根结果,请对该结果进行分析及评价。


  

Null Hypothesis: SP500 has a unit  root

  
  

  
  

Exogenous: None

  
  

  
  

  
  

Lag Length: 12 (Automatic based on  SIC, MAXLAG=12)

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

t-Statistic

  
  

  Prob.*

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Augmented Dickey-Fuller test  statistic

2.335965

0.9953

  

Test critical values:

  
  

1% level

  
  

  
  

-2.583898

  
  

  
  

  
  

5% level

  
  

  
  

-1.943449

  
  

  
  

  
  

10% level

  
  

  
  

-1.614997

  
  

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Variable

  
  

Coefficient

  
  

Std.  Error

  
  

t-Statistic

  
  

Prob.

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

SP500(-1)

  
  

0.296977

  
  

0.127132

  
  

2.335965

  
  

0.0213

  
  

   D(SP500(-1))

  
  

0.487464

  
  

0.189261

  
  

2.575622

  
  

0.0113

  
  

D(SP500(-2))

  
  

-0.527680

  
  

0.192366

  
  

-2.743104

  
  

0.0071

  

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关键词:求帮忙 coefficient HYPOTHESIS statistic exogenous critical values Error

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ffyyll13 发表于2楼  查看完整内容

说明存在单位根啊, Augmented Dickey-Fuller test statistic的p值都为0.9953了,原序列不平稳哦
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danei1988 + 1 + 1 + 1 鼓励积极发帖讨论

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ffyyll13 发表于 2012-11-24 15:11:20
说明存在单位根啊,
Augmented Dickey-Fuller test  statistic的p值都为0.9953了,原序列不平稳哦


已有 1 人评分经验 论坛币 收起 理由
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