面板数据单位根检验有的变量平稳，有的变量一阶单整，怎样做协整检验

jinyuguo 发表于 2016-8-5 16:45
楼上正确。协整是针对非平稳系列而言的。
楼主的案例只需用平稳系列、非平稳系列的差分（使其平稳）直接回 ...

但是非平稳序列差分（使其平稳）没有明显的经济意义，有什么办法在此情况下，可以用原数据进行回归呢

刘佳辰 发表于 2017-4-9 18:59
但是非平稳序列差分（使其平稳）没有明显的经济意义，有什么办法在此情况下，可以用原数据进行回归呢

没有办法用原始数据。因为OLS统计性质的成立依赖于样本独立同分布的假定，在时间序列中，这个假定以平稳性（和遍历性）近似替代。假定不成立，统计推断无法进行。

jinyuguo 发表于 2017-4-10 09:23
没有办法用原始数据。因为OLS统计性质的成立依赖于样本独立同分布的假定，在时间序列中，这个假定以平稳性 ...

好滴，谢谢！我的是22年30个省份的面板数据，单位根检验是被解释变量和两个解释变量一阶单整，5个解释变量平稳。想问一下，这种T小N大的面板数据一定要做单位根和协整检验吗？

刘佳辰 发表于 2017-4-10 10:32
好滴，谢谢！我的是22年30个省份的面板数据，单位根检验是被解释变量和两个解释变量一阶单整，5个解释变量 ...

一般认为，当t＜20（或30）时，不需要进行单位根检验。因为目前面板数据单位根检验统计量大多数应用其渐进分布，适用于大样本。

jinyuguo 发表于 2017-4-10 16:53
一般认为，当t＜20（或30）时，不需要进行单位根检验。因为目前面板数据单位根检验统计量大多数应用其渐进 ...

万分感谢！

jinyuguo 发表于 2016-8-5 16:45
楼上正确。协整是针对非平稳系列而言的。
楼主的案例只需用平稳系列、非平稳系列的差分（使其平稳）直接回 ...

你好，请问下，我把不平稳的变量进行我差分后，数据直接少了一年 也就是没那么多数据，怎么跟原始的平稳变量进行回归呢，期待楼主的解释，在此先感谢咯！

rendazgy 发表于 2016-8-5 11:48
楼上不扯蛋么，还精彩回答。
首先你要知道为什么要协整？
由于许多经济问题是非平稳的，这就给经典的回归 ...

支持楼楼！我是说看到那个精彩回答，第一反应就是协整的前提最基本的是同阶的呀

rendazgy 发表于 2016-8-5 11:48
楼上不扯蛋么，还精彩回答。
首先你要知道为什么要协整？
由于许多经济问题是非平稳的，这就给经典的回归 ...

正解！请问协整以后能和平稳变量构造回归方程吗？

遇到了同样问题

学习一下