面板数据单位根检验有的变量平稳，有的变量一阶单整，怎样做协整检验

rendazgy 发表于 2016-8-5 11:48
楼上不扯蛋么，还精彩回答。
首先你要知道为什么要协整？
由于许多经济问题是非平稳的，这就给经典的回归 ...

太厉害了！

楼主，这里详细说明，可以参考一下

还有更多的eviews、stata视频操作

ADF单位根检验eviews视频操作
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EG协整检验eviews视频操作
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johansen协整检验eviews视频操作
http://m.v.qq.com/play/play.html?vid=f05678gupvg&ptag=4_6.7.0.22106_copy

EG协整检验、误差修正模型eviews视频操作
http://m.iqiyi.com/w_19rv59rsj1.html

做ARDL检验。鉴于相关变量的平稳性检验结果为非同阶单整变量, 传统的Johansen协整检验方法对此已无能为力, 而ARDL (Autore Gressive Distributed Lag) 方法则可有效地解决这一问题, 该方法更稳健、更适合对小样本的估计[37], 通过简单的线性变换导出动态的误差修正模型, 这个误差修正模型同时整合了短期动态和长期动态。其协整检验的主要思想是由边限检验法 (bounds testing) 确定变量之间是否存在长期均衡关系 (协整关系) , 然后在协整关系存在的前提下估计变量间的相关系数。在考虑滞后效应的模型中具有很好的应用性, 而且具有非常好的小样本性质和处理不同阶 (变量最高阶数均不超过1) 的独特魅力。

学习了

牛牛2011 发表于 2019-4-25 09:21
楼主，这里详细说明，可以参考一下

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如果只有17年的数据可以做johansen检验吗？

jinyuguo 发表于 2016-8-5 16:45
楼上正确。协整是针对非平稳系列而言的。
楼主的案例只需用平稳系列、非平稳系列的差分（使其平稳）直接回 ...

如果只有17年的数据可以做johansen检验吗