面板数据单位根检验有的变量平稳，有的变量一阶单整，怎样做协整检验

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面板数据变量较多，单位根检验几个变量平稳，剩下的变量一阶单整，是不是不能做协整检验，该怎样处理才能做协整检验

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关键词：单位根检验 协整检验 面板数据

有平稳变量的就别做协整啦，去看看协整的定义

gloryfly 发表于 2012-11-27 22:18
有平稳变量的就别做协整啦，去看看协整的定义

不做协整检验那怎么做？还有变量很多，多于7个,能用Pedroni（EG）检验做吗

gloryfly 发表于 2012-11-27 22:18
有平稳变量的就别做协整啦，去看看协整的定义

那接下来调整序列后就可以回归了吗“？

楼主这个问题最后怎么解决的啊？

同问楼主怎么解决的？遇到了一样的问题

一样的问题。。。。。。。

将非平稳变量差分之后和平稳变量放一起做协整检验，当然差分之后的变量要平稳

楼上不扯蛋么，还精彩回答。
首先你要知道为什么要协整？
由于许多经济问题是非平稳的，这就给经典的回归分析方法带来了很大限制。由于实际应用中大多数时间序列是非平稳的，通常采用差分方法消除序列中含有的非平稳趋势，使得序列平稳化后建立模型，比如使用ARIMA模型。但是变换后的序列限制了所讨论经济问题的范围，并且有时变换后的序列由于不具有直接的经济意义，使得化为平稳序列后所建立的时间序列模型不便于解释。所以1987年Engle和Granger提出的协整理论及其方法，为非平稳序列的建模提供了另一种途径。虽然一些经济变量的本身是非平稳序列，但是，它们的线性组合却有可能是平稳序列。这种平稳的线性组合被称为协整方程，且可解释为变量之间的长期稳定的均衡关系。
那么你如果已经差分处理了还协整个啥？

楼上正确。协整是针对非平稳系列而言的。
楼主的案例只需用平稳系列、非平稳系列的差分（使其平稳）直接回归即可。由于都是平稳系列，能够保证参数估计量的渐进性质，不会出现虚假回归。这种方法是经典的回归方法，比起源于1980年代的协整早多了