[求助]求问做两个变量时间序列之间的Granger检验是否有什么前提条件

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求问做两个变量时间序列之间的Granger检验是否有什么前提条件?比如说是否要先做ADF序列平稳性检验然后才合理?

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关键词：Granger Grange range Anger 时间序列

对，先要做单位根平稳性检验之后才合理。如果不平稳，要做差分处理。用平稳的差分序列做Granger检验。

如果,我有两个序列x,y,经ADF检验后,发现,x,y都不是平稳的,于是我再用ADF给它们做了一阶差分,二阶差分都不是平稳的,那么在这种情况下如何做Granger检验呢???

顶一下.

一阶差分,二阶差分如果都不是平稳的。可能是因为：1.你的时间序列数据太少，无法做ADF检验，增加样本容量；2.对样本数据进行取对数处理；3.同时在选取数据时，尽量要用平均数，比如人均GDP等.

对！在ADF检验稳定的前提下的GRANGER因果关系才是有效的

如果2次差分也不稳定就求LOG

1.先做ADF检验，如果都是平稳的，直接检验；

2.如果有一个是平稳的，另一个不平稳，对不平稳序列做差分，变成平稳的，然后检验；

3.如果都是不平稳的，而且单整阶数相同，进行协整检验，具有协整关系的非平稳序列也可以做Granger检验；

4.不存在协整关系的非平稳变量之间不能进行格兰杰因果关系检验。

8楼正解