请教利率互换报价规则的问题 [推广有奖]

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楼主

thy_lyre 发表于 2012-11-30 13:28:37 |AI写论文

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请教一下实务中利率互换的报价规则，例如目前外汇交易中心的互换产品,浮动端以 shibor o/n 为基准，期限1m 3m 1y等等这些，浮动端的重置频率是怎样的，支付频率是不是都是按季度支付，浮动端是以重置日当天的隔夜shibor来计算利息还是用整个计息期间的隔夜shibor的平均值来计算利息，shibor 1w 和shibor 3m 的默认值又是怎样规定的，有没有外汇交易中心关于这方面规定的详细资料介绍一下，万分感谢！！！