关于随机过程和时间序列分析

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本人金融男一枚，导师项目涉及大量随机过程和时间序列分析的东西
之前我只学过数学分析，高等代数和概率论和数理统计
不知道要爬到随机过程和时间序列的高度还需要看些什么作为基础啊？
目前的打算是先看实变函数和泛函分析
万能的论坛，赐我一位大神指路吧！

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关键词：时间序列分析 随机过程 时间序列 概率论和数理统计 高等代数 代数和 概率论 数学 统计 项目

个人觉的 你看跑偏了！~ 时间序列分析与应用R语言 你可以看看！~ 还有金融时间序列分析之类的。

好建议啊

看你做理论还是应用，另外还要考虑你自己的兴趣和导师的要求（特别是时间要求）。楼上说你偏了可能主要指应用方面。如果你想打好（扎实的）理论基础，分析全套学完了都不过分：实分析、复分析、泛函分析、集合测度论、随机微积分……个人建议理论方面以（抽象）测度论为主，其次是泛函（不过都是分不开的……）慢慢来，耐心一点就好。

crystal8832 发表于 2012-12-1 00:58
个人觉的 你看跑偏了！~ 时间序列分析与应用R语言 你可以看看！~ 还有金融时间序列分析之类的。

多谢建议！
之前我有编程的基础，在考虑做量化或者金融工程
所以现在就比较担心自己的数学功底不够，即使进了也做不深入

KevinOu 发表于 2012-12-1 05:19
看你做理论还是应用，另外还要考虑你自己的兴趣和导师的要求（特别是时间要求）。楼上说你偏了可能主要指应 ...

哈哈，多谢！
数学功力不够，其实应用倒没多大关系了，最痛苦的是看paper。看到一篇是随机过程，再看一篇是时间序列，不得不下决心好好把这一块搞一搞啊
打算花两三个月专心看下吧

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