求高手指点，SAS统计分析中的问题

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我在用SAS做回归的时候，F值可以达到200多，R方为40%多，回归系数非常大，这样的话我在论文中不知道该怎么解释。
各位高手，这是为什么？

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关键词：SAS统计分析 SAS统计 统计分析 高手指点 求高手 统计

每个回归系数的t值如何，如果t值较小，F值较大，可能有多重共线性吧

R2和F值没有问题的，很正常
回归系数超大，有几个原因
1 是变量单位设置有问题
2 是多重共线性
3 是实际情况本来如此

playmore 发表于 2012-12-4 08:50
每个回归系数的t值如何，如果t值较小，F值较大，可能有多重共线性吧

Variable       Label        DF       Estimate          Error    t Value    Pr > |t|
                                                                                      
Intercept     Intercept     1       -1097473         105551     -10.40      <.0001
GACom1       GACom1        1        0.88306        0.15182       5.82      <.0001
Scale           Scale         1          52756     3077.23963      17.14      <.0001
Growth        Growth        1     2788.92339     1095.93567       2.54      0.0110
Risk             Risk          1     4284.21688     3828.61885       1.12      0.2632
C0              C0            1         -14546          29591      -0.49      0.6230  
C1              C1            1    -8412.13138          30487      -0.28      0.7826  
C2               C2            1         -18911          47811      -0.40      0.6925  
C3              C3            1         -30525          34729      -0.88      0.3795  
C4             C4            1         -17488          29075      -0.60      0.5476  
C5             C5            1    -5487.39404          28631      -0.19      0.8480  
C6             C6            1         -51596          28687      -1.80      0.0721  
C7             C7            1         -19892          27704      -0.72      0.4728  
C8             C8            1    -7214.20897          28172      -0.26      0.7979  
East           East          1          36254     9518.72615       3.81      0.0001
Middle        Middle        1      871.30247          10852       0.08      0.9360
F32            F32           1         -40686          71338      -0.57      0.5685  
F33            F33           1         -38331          71389      -0.54      0.5913  
F34            F34           1         -45826          71400      -0.64      0.5210  
F35            F35           1         -52319          71271      -0.73      0.4629  

这是我做回归的结果，F Value （ 230.87 ）   Pr > F（<.0001  ）   ，麻烦你帮我看看吧，非常感谢。
我的因变量是百分数，自变量GACom1也是百分数，它的系数还挺正常的。
                     
   
   

pingguzh 发表于 2012-12-4 09:01
R2和F值没有问题的，很正常
回归系数超大，有几个原因
1 是变量单位设置有问题

Variable       Label        DF       Estimate          Error    t Value    Pr > |t|
                                                                                      
Intercept     Intercept     1       -1097473         105551     -10.40      <.0001
GACom1       GACom1        1        0.88306        0.15182       5.82      <.0001
Scale           Scale         1          52756     3077.23963      17.14      <.0001
Growth        Growth        1     2788.92339     1095.93567       2.54      0.0110
Risk             Risk          1     4284.21688     3828.61885       1.12      0.2632
C0              C0            1         -14546          29591      -0.49      0.6230  
C1              C1            1    -8412.13138          30487      -0.28      0.7826  
C2               C2            1         -18911          47811      -0.40      0.6925  
C3              C3            1         -30525          34729      -0.88      0.3795  
C4             C4            1         -17488          29075      -0.60      0.5476  
C5             C5            1    -5487.39404          28631      -0.19      0.8480  
C6             C6            1         -51596          28687      -1.80      0.0721  
C7             C7            1         -19892          27704      -0.72      0.4728  
C8             C8            1    -7214.20897          28172      -0.26      0.7979  
East           East          1          36254     9518.72615       3.81      0.0001
Middle        Middle        1      871.30247          10852       0.08      0.9360
F32            F32           1         -40686          71338      -0.57      0.5685  
F33            F33           1         -38331          71389      -0.54      0.5913  
F34            F34           1         -45826          71400      -0.64      0.5210  
F35            F35           1         -52319          71271      -0.73      0.4629  

这是我做回归的结果，F Value （ 230.87 ）   Pr > F（<.0001  ）   ，麻烦你帮我看看吧，非常感谢。
我的因变量是百分数，自变量GACom1也是百分数，它的系数还挺正常的。是变量单位的关系吗？那我应该怎么办呢？
                     

向小花 发表于 2012-12-4 09:36
Variable       Label        DF       Estimate          Error    t Value    Pr > |t|
             ...

变量的单位只能改变系数的大小，对显著性没有帮助啊
你这里一系列C和F打头的变量解释力都不强啊
如果没有基本面或者逻辑上的解释，基本上是留不下的
你大致判断下这些变量有没有多重共线性
如果有的话，且非保留不可，就不能用一般的OLS回归了
用什么岭回归之类的吧

playmore 发表于 2012-12-4 09:44
变量的单位只能改变系数的大小，对显著性没有帮助啊
你这里一系列C和F打头的变量解释力都不强啊
如果没 ...

C和F是行业以及年度的控制变量的，我想在分析中，对系数进行分析，但这么大的话，我在论文中写不了呀。

F Value （ 230.87 ）   Pr > F（<.0001  ）
是方差分析的结果，Pr<.0001说明显著拒绝原假设bt1=bt2=...=btn=0；
即认为回归是有意义的；
其次看参数估计的t检验，发现有很多变量的系数不显著；
数值这么大，主要是因为变量的单位问题吧~
在model    /vif  collin ;通过膨胀因子和条件数来判断是否有共线性；
不过变量这么多，建议用选模型进行建模，即通过逐步回归等方法进行
变量的筛选

playmore 发表于 2012-12-4 09:44
变量的单位只能改变系数的大小，对显著性没有帮助啊
你这里一系列C和F打头的变量解释力都不强啊
如果没 ...

显著性和R方应该都可以的，这在我们这里算很高的了。

playmore 发表于 2012-12-4 09:44
变量的单位只能改变系数的大小，对显著性没有帮助啊
你这里一系列C和F打头的变量解释力都不强啊
如果没 ...

不好意思，我初来乍到，现在还没币送你，好人有好报O(∩_∩)O~