考察一个宏观变量（如国家、产业层面）对微观层面（如企业层面）变量的影响的实证文献

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老师，不好意思，打搅一下。

可以通过哪些实证方法来识别该变量的作用效果？

比如说我要考察一个国家的金融发展水平对该国微观企业创新的影响，使用的数据为6年左右、跨国的、企业调查数据(pool)。

解释变量为一刻画该国金融发展水平的宏观变量（核心变量），被解释变量为该国企业的创新变量，在模型中，如何处理国家固定效应与金融发展水平变量的多重共线性？或者后者的作用被前者吸收？

从理论上，一定要加入国家（或产业）固定效应，但一旦加入，核心变量的结果变得极不稳定。

是因为多重共线，还是该核心变量的作用效果本来就不稳定、不显著？

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关键词：宏观变量 企业调查数据 多重共线性 金融发展 固定效应 企业 国家 影响 如何

国家个体效应是一个比较含糊，综合性很强的指标，包括多个维度，如文化、制度、法律等，还有你重点关注的金融发展水平。
我认为，在你的研究中，可以找一些能反映国家个体效应其他维度的变量，如经济发展水平、人口密度、文化（可以用语言或宗教信仰虚拟变量）等，相当于把国家个体效应分解开来进行分析。
这样一方面控制了国家个体效应，另一方面也避免了共线性问题。

谢谢，不错的建议。