如何估算宏观变量（如国家）对微观层面（如企业层面）变量的影响

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

比如说考察一个国家的金融发展水平对该国微观企业创新的影响？

考察这类问题一般需要跨国的企业数据，这就需要同时控制国家固定效应，但国家固定效应与该宏观变量具有高度共线性（如果为pool)或完全共线性，此时，如何处理国家固定效应？

一旦控制国家固定效应，该核心变量的variation大大减小，是否不利于其作用效果的估算？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：宏观变量 variation ATION 固定效应 企业数据 国家 企业 variation 如何 影响

random effects model

我使用的是截面数据，或者是pool数据结构。谢谢。

截面数据谈固定效应吗？

不是固定效应模型，而是控制国家虚拟变量（或 fix  effect)

虚拟就是虚拟
你看看虚拟变量到底什么含义

thanks.

DV是连续变量的话，用xtmixed
it could be designed as a 2-level model

low level (level 1) is firm
high level (level 2) is state

check the random effect before explain your coefficents

谢谢。我的数据并非面板数据。
这是一个不错的思路。

peyzf 发表于 2012-12-8 02:47
谢谢。我的数据并非面板数据。
这是一个不错的思路。

you data has a hierarchical structure, or, a multilevel structure.
Panel data is one type of multilevel models.