楼主: sunday_houze
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[问答] 求问GARCH模型参数估计出来为0,如何办? [推广有奖]

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sunday_houze 发表于 2012-12-8 12:36:04 |AI写论文

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Mean:ARMAX(0,0,0); Variance: GARCH(1,1)

  Conditional Probability Distribution:Gaussian

  Number of Model Parameters Estimated: 4

                               Standard          T   

  Parameter       Value          Error         Statistic

-----------  -----------   ------------   -----------

           C   -0.0012649     0.00084449      -1.4978

           K   0.00016361     1.6609e-005      9.8504

    GARCH(1)   0.028086       1.8111e-007   155076.1425

     ARCH(1)   0              0.052453         0.0000

收益率平方的自相关函数图也没有显示出序列相关性,这样是不是不能做GARCH拟合,或者需要经过什么处理么?


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关键词:GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH 参数估计 模型 如何

沙发
馨信 发表于 2014-2-10 10:44:32
楼主请问下,
估计FIGARCH(1,1)模型,
均值方程为Rt=u+残差t,
代码是garch(ERRORS,1,1)
其中ERRORS 是 Rt-mean(Rt)?
u=mean(Rt)?
谢谢
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