问一个关于garch模型的问题

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看了n篇的文章，仍然有一个概念问题向高手请教：

garch模型：

xt=f(t,x(t-1),x(t-2),......)+et     (1)

et=vt*ht                               （2）

ht的平方=w+ht以前的值加权平方+et以前的值加权平方和  （3）

我的问题是：做预测t时刻，由第三个公式可以得出ht，但是代入公式（2）

发现，只知道vt服从正态分布，不知道vt的具体值，无法相乘得出et，那么怎么才能得出et的值？

也就是说得出的方差预测值如何转化为时间序列的预测值xt？

向各位高手请教？谢谢！

[此贴子已经被作者于2009-5-13 18:48:10编辑过]

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC GARCH 模型

怎么没人回答啊 真诚向各位请教

我在使用FIGARCH模型时也遇到了同样的问题，所以才寻找matab的FIGARCH程序的