计量中的LM检验如何确定最大滞后期

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多元的回归模型中，进行序列相关检验时，选用LM检验法，但不清楚误差项到底为多少阶的自回归模型，以及最大的滞后期如何确定，望高手指点一二。不胜感激

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关键词：lm检验 滞后期 序列相关检验 自回归模型 回归模型 不胜感激 最大的 如何 模型

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同问，希望有人能解答一下

个人认为可以通过观察LM检验辅助方程的方式确定，首先检验阶数为1时的情况，观察此时的辅助方程的1阶滞后项是否通过t检验，然后检验阶数为2时的情况，观察此时的辅助方程的2阶滞后项是否通过t检验，以此类推，当阶数为n时，如果n阶滞后项通不过t检验，则说明最大滞后阶数为n-1.

个人认为可以通过观察LM检验辅助方程的方式确定，首先检验阶数为1时的情况，观察此时的辅助方程的1阶滞后项是否通过t检验，然后检验阶数为2时的情况，观察此时的辅助方程的2阶滞后项是否通过t检验，以此类推，当阶数为n时，如果n阶滞后项通不过t检验，则说明最大滞后阶数为n-1.

赵xinsheng林 发表于 2014-10-13 12:10
个人认为可以通过观察LM检验辅助方程的方式确定，首先检验阶数为1时的情况，观察此时的辅助方程的1阶滞后项 ...

赞~我试了下好用

谢谢大神解答

试算法，可以确定最大次数。