LM检验结果残差是2阶自相关和12阶自相关，如何处理？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

这里的ex是出口同比增长，im进口同比，reer人民币实际汇率
模型应该做何种修正？
回归结果                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
IM        0.597592        0.037297        16.02266        0.0000
REER        -0.317743        0.072264        -4.396939        0.0000
CRISIS        -7.904802        1.927782        -4.100465        0.0001
C        43.17402        8.114399        5.320667        0.0000
                               
R-squared        0.726211            Mean dependent var                16.09821
Adjusted R-squared        0.721202            S.D. dependent var                15.91386
S.E. of regression        8.402726            Akaike info criterion                7.118511
Sum squared resid        11579.35            Schwarz criterion                7.192891
Log likelihood        -593.9549            Hannan-Quinn criter.                7.148698
F-statistic        145.0001            Durbin-Watson stat                1.629813
Prob(F-statistic)        0.000000                       
                               


LM检验结果
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:                               
                               
F-statistic        3.079968            Prob. F(14,150)                0.0003
Obs*R-squared        37.51088            Prob. Chi-Square(14)                0.0006
                               
                               
Test Equation:                               
Dependent Variable: RESID                               
Method: Least Squares                               
Date: 04/13/16   Time: 00:41                               
Sample: 2001M01 2014M12                               
Included observations: 168                               
Presample missing value lagged residuals set to zero.                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
IM        -0.006734        0.035200        -0.191312        0.8485
REER        -0.020471        0.070390        -0.290813        0.7716
CRISIS        0.331099        1.845419        0.179417        0.8579
C        2.298087        7.913641        0.290396        0.7719
RESID(-1)        0.128834        0.081665        1.577590        0.1168
RESID(-2)        0.231544        0.082648        2.801556        0.0058
RESID(-3)        0.120700        0.079760        1.513298        0.1323
RESID(-4)        0.014240        0.080844        0.176145        0.8604
RESID(-5)        -0.077872        0.080535        -0.966931        0.3351
RESID(-6)        0.002354        0.080904        0.029095        0.9768
RESID(-7)        -0.049435        0.081236        -0.608535        0.5438
RESID(-8)        -0.030312        0.080776        -0.375253        0.7080
RESID(-9)        0.116361        0.080737        1.441230        0.1516
RESID(-10)        -0.029617        0.081229        -0.364608        0.7159
RESID(-11)        -0.010919        0.082900        -0.131709        0.8954
RESID(-12)        -0.369372        0.081846        -4.513007        0.0000
RESID(-13)        0.111291        0.085636        1.299584        0.1957
RESID(-14)        0.073874        0.088639        0.833430        0.4059
                               
R-squared        0.223279            Mean dependent var                9.50E-15
Adjusted R-squared        0.135251            S.D. dependent var                8.326911
S.E. of regression        7.743352            Akaike info criterion                7.032503
Sum squared resid        8993.926            Schwarz criterion                7.367214
Log likelihood        -572.7303            Hannan-Quinn criter.                7.168345
F-statistic        2.536444            Durbin-Watson stat                1.909153
Prob(F-statistic)        0.001409                       
                               

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：lm检验 自相关 observations coefficient observation 人民币 汇率 出口 自相关 LM检验

个人觉得先修正二阶的  可以考虑广义差分