用R软件实现VAR模型估计的问题。

1关注
0粉丝

硕士生

14%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 32 个
通用积分: 0.0605
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 7197 点
帖子: 61
精华: 0
在线时间: 191 小时
注册时间: 2011-9-19
最后登录: 2020-12-4

楼主

Jinyou_Yin 发表于 2012-12-22 11:05:27 |AI写论文

40论坛币

在R中加载vars的包以后，通过命令VAR（）可以对var模型进行估计。
估计出结果以后，怎么把估计的参数作为一个矩阵提取出来？或者可以提供一种能够提取估计参数的var模型的估计方法。
（如果需要，例子就用R中自带的Canada的数据的例子就可以了）

分享0 收藏0 回帖

关键词：VAR模型模型估计 AR模型 r软件 VaR 模型软件

相关帖子

沙发

Jinyou_Yin 发表于 2012-12-23 21:01:01

没人回答？是悬赏太少or不会呢？

藤椅

daisong 发表于 2013-6-21 20:56:22

咦？楼主解决了吗？我刚好也在愁呢！！

板凳

wangcl390 发表于 2015-3-19 22:25:56

刚好也遇到这个问题

报纸

dellayer 发表于 2015-7-6 20:21:32

同求大神解答！

地板

ab145697 发表于 2015-12-24 16:27:13

var<-predict(VAR(x,p=1,type="none",ic="AIC"),n.ahead=3) 里面参数根据自己需要取，让VAR的预测值记成var
然后
varprvalue<-var$fcst$closed var$fcst$后面的是你需要提取的变量名称，这样varprvalue是一个矩阵
varprvalue[,1] 取第一列就可以看到预测值了

7楼

ab145697 发表于 2015-12-24 16:27:48

var $ fcst $

8楼

ab145697 发表于 2015-12-24 16:29:10

是var fcst 中间有一个美元符号的，打不出来。。。后面加变量也需要加一个美元符号。。。

用R软件实现VAR模型估计的问题。 [推广有奖]

相关帖子

浏览过的帖子

浏览过的版块

本版微信群