关于favar模型问题

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是否就是通过因子分析的主成分分析，提取公共因子，在建立var模型用脉冲响应分析?求大神指导啊~~

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关键词：favar VAR模型 AR模型 VaR 主成分分析 模型

你可以先提取因子然后建立var对象，这种做法没有见过

基本思想是这样的，不过问题在于主成分分析要做两次，然后带入，计算大数据集中变量的impulse和bootstrap after bootstrap这两步可能理解和编程有点难度。要看kilian1998.

晚清 发表于 2013-10-3 01:14
基本思想是这样的，不过问题在于主成分分析要做两次，然后带入，计算大数据集中变量的impulse和bootstrap a ...

按照您的说法，我们可否这样分步实现。第一，先利用rats 或者Matlab codes先
提取出主成分；第二，利用提取出来的主成分和可观察的变量X做普通意义上的VAR模型，
然后利用Eviews等软件进行估计。
其实第二步就是一个常见的VAR模型了，我理解对不？

谢谢

您好，理解正确。最后可以把它看成是一个普通的VAR，但是这个普通的VAR只能求出相对应的几条impulse线，不能求出全部的数据的impulse来，要利用x，f，y之间的回归线性关系导出所有的impulse来。

ywh19860616 发表于 2013-10-13 15:19
按照您的说法，我们可否这样分步实现。第一，先利用rats 或者Matlab codes先
提取出主成分；第二，利用提 ...

关于软件方面，如果你Eviews很强那没问题。主成分分析这种简单的步骤，我倒是觉得给Eviews做很快。最后几步Eviews做的话，按个人水平吧我做得话感觉很不方便，也可能是我水平有限。毕竟不是陈灯塔那样的行家。感觉最后几步还是rats专业给力

晚清 发表于 2013-10-14 08:33
您好，理解正确。最后可以把它看成是一个普通的VAR，但是这个普通的VAR只能求出相对应的几条impulse线，不能 ...

前辈，rats原来的代码上面没有都给出来吧？
您自己修改了程序吗？
恩，我可能还是不怎么理解。我一直认为难点是前面求不可观察的因子的
两步主成分方法。如果这步解决了，那就直接用其他软件实现VAR模型就可以。

晚清 发表于 2013-10-14 08:44
关于软件方面，如果你Eviews很强那没问题。主成分分析这种简单的步骤，我倒是觉得给Eviews做很快。最后几 ...

您说的是，可能我对理论还是没有很好的理解，谢谢您的指点。

晚清坛友，您好，我有个关于FAVAR模型的问题想请教您。除了bernanke提出的“慢速变量”和“快速变量”两步法，Boivin，Giannoni和Mihov（2009）也提出了一种迭代的方法。这种方法的主要程序分为五步。我对于第二步有疑问，Xt表示一个大的数据集，Rt表示可以观测的变量，这一步将Xt对Ft和Rt回归的时候，应该怎么做？Xt中不也是包含了Rt吗？另外，Xt中含有多个指标，是将所有指标分别对Ft和Rt做回归吗？还是说一次即可完成？万分感谢！

jjyy923 发表于 2014-1-17 17:51
晚清坛友，您好，我有个关于FAVAR模型的问题想请教您。除了bernanke提出的“慢速变量”和“快速变量”两步法 ...

由因子的脉冲响应怎么推导出原始经济变量的脉冲响应，你知道么