求大神指教eviews做garch模型的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我要用上证指数的对数收益率模拟出garch模型下面是我做的eviews：因为只有对数收益率，没有其他变量，然后我就在均值方程只是输上了对数收益率（REEE），是不是拟合出来的Variable项就是应该没有，然后也写不出均值方程啊？求指教啊。。。菜鸟啥都不懂，也许是白痴问题，还是求大神给看看！

Dependent Variable: REEE     
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution     
Date: 12/25/12   Time: 23:24     
Sample: 1 1294     
Included observations: 1294     
Convergence achieved after 9 iterations     
Bollerslev-Wooldridge robust standard errors & covariance     
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)     
GARCH = C(1) + C(2)*RESID(-1)^2 + C(3)*GARCH(-1)     
     
Variable  Coefficient Std. Error  z-Statistic  Prob.   
     
Variance Equation   
     
C                   6.84E-06    2.93E-06    2.334794    0.0196
RESID(-1)^2   0.124297   0.034087   3.646452    0.0003
GARCH(-1)      0.843432    0.038854   21.70790   0.0000
     
R-squared -0.000209     Mean dependent var  -0.000196
Adjusted R-squared 0.000564     S.D. dependent var  0.013550
S.E. of regression 0.013546     Akaike info criterion  -5.920794
Sum squared resid 0.237444     Schwarz criterion  -5.908818
Log likelihood 3833.753     Hannan-Quinn criter.  -5.916299
Durbin-Watson stat 1.949582

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH模型 ARCH模型 EVIEWS Views GARCH 上证指数 achieved 收益率 模型

均值方程一般用ARMA拟合，你得保证均值方程的残差是白噪声，这样方差方程的结果才是可靠的

leihengzhishang 发表于 2012-12-26 00:15
均值方程一般用ARMA拟合，你得保证均值方程的残差是白噪声，这样方差方程的结果才是可靠的

ARMA怎么模拟，是不是就用收益率一个变量就可以了？还有在eviews怎么找不到ARMA模拟，求指教，谢谢！