固定效应模型中，为什么分市场的虚拟变量有完全共线性？？

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不明白啊。。。。
固定效应模型中，我们加入了分市场的虚拟变量，但是，所有的虚拟变量都因为共线性问题被删掉了。。。
这是为什么啊！！！

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关键词：固定效应模型 虚拟变量 固定效应 分市场 共线性 市场 完全

楼主讲的不清不楚的。。看一下模型设置吧，是不是没有去掉截距项？

没有数据
不知道那些变量共线

meanhong 发表于 2012-12-30 14:48
楼主讲的不清不楚的。。看一下模型设置吧，是不是没有去掉截距项？

我自己想了一下，不知道对不对，是不是因为FE模型中本身就包含反应个体效应的常数项，而其他的解释变量应该都是与时间有关的，有关市场的虚拟变量，与时间无关，应该都包含在常数项里了，所以都被删掉了。。。

蓝色 发表于 2012-12-30 15:23
没有数据
不知道那些变量共线

见楼上哈~~~不知道我想得对不对。。。

fe 会将所有的不随时间改变的变量删除。

huajieluo 发表于 2012-12-30 17:28
我自己想了一下，不知道对不对，是不是因为FE模型中本身就包含反应个体效应的常数项，而其他的解释变量应 ...

对头！ 那如果这样的话，是不是就不能设置这些虚拟变量啦啊？？楼主怎么处理的啊？

固定效应是去除了不随时间变化的变量。市场虚拟变量如果不随时间变动，自然不能用固定效应模型来估计。可以考虑随机效应。如果不行就要想起他办法了。

huajieluo 发表于 2012-12-30 17:29
见楼上哈~~~不知道我想得对不对。。。

请问楼主最后怎么处理的呢？

请问最后怎么处理的呢？