人大经济论坛 › 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融学（理论版） › 金融工程（数量金融）与金融衍生品 › 求解答某笔利率互换

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楼主: zzt2004

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[学科前沿] 求解答某笔利率互换 [推广有奖]

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zzt2004 发表于 2012-12-31 17:04:46 |AI写论文

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计算某笔利率互换的DV01，假设曲线各期限利率均上涨5BP，求出该笔利率互换的价格SWAP_P(+5BP)；假设曲线各期限利率下降5BP，求出该笔利率互换的价格Swap_P(-5bp)，

那么，该笔利率互换的DV01=[SWAP_P(+5BP)-SWAP_P(-5BP)]/10

（请问DV01是什么？ SWAP_P(+5BP）又是什么？这道题是别人给我但我几乎看不懂求高手解答）

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关键词：利率互换求解答求高手解答 swap WAP 利率

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Chemist_MZ 发表于2楼查看完整内容

SWAP_P(+5BP), means the swap price after the interest raises 5 base point ( a base point is equal to 0.01 of 1%) DV01 means the dollar value change of the swap price if the interest rate change by 1 base point. It is a kind of indicator measuring sensitivity. Something similar to duration.

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沙发

Chemist_MZ

发表于 2012-12-31 21:07:58

SWAP_P(+5BP), means the swap price after the interest raises 5 base point ( a base point is equal to 0.01 of 1%)

DV01 means the dollar value change of the swap price if the interest rate change by 1 base point. It is a kind of indicator measuring sensitivity. Something similar to duration.