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计算某笔利率互换的DV01，假设曲线各期限利率均上涨5BP，求出该笔利率互换的价格SWAP_P(+5BP)；假设曲线各期限利率下降5BP，求出该笔利率互换的价格Swap_P(-5bp)，
那么，该笔利率互换的DV01=[SWAP_P(+5BP)-SWAP_P(-5BP)]/10      
（请问DV01是什么 ？ SWAP_P(+5BP）又是什么？这道题是别人给我 但我几乎看不懂 求高手解答）

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关键词：利率互换 求解答 求高手解答 swap WAP 利率 fromuid 衍生品

这题给出了题目和答案，DV01又叫duration,就是swap对利率的一次偏导。

DV01就是Dollar Duration, 即1个BP(基点，0.01%)的利率变化造成的价格变动。
SWAP_P(+5BP)指的是利率上涨5个基点后的swap价格。-5BP同理。
最后DV01=[SWAP_P(+5BP)-SWAP_P(-5BP)]/10相当于一个导数的概念。

具体的SWAP_P(+5BP)，SWAP_P(-5BP)]，有高人知道怎么求解么？