关于非对称性问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我用06年到12年的上证指数收盘价设定收益率：R=ln(Pt/Pt-1)
然后用得到的收益率做EGARCH模型，得到的结果如下



非对称性部分p值只在10%置信水平下通过检测，如果把数据范围减少到09年到12年，或者增加到05年到12年期间，这个部分直接是不能通过检验（p值很大）。但我看很多论文都是1%通过的
是不是我在分析过程或者变量设定时出什么错了？

另外在建立以上模型之后进行ARCH-LM检验也是没有通过



哪位高手能指教一下？万分感谢！！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：对称性 性问题 EGARCH模型 ARCH-LM GARCH模型 上证指数 收益率 收盘价 检测 论文

你的检验应该是通过了，GARCH LM检验的原假设是不存在ARCH效应，你的结果没有拒绝原假设，也就是说建立GARCH模型后不存在ARCH效应了

ermutuxia 发表于 2013-1-4 17:37
你的检验应该是通过了，GARCH LM检验的原假设是不存在ARCH效应，你的结果没有拒绝原假设，也就是说建立GARC ...

就是说在建立模型以后再作ARCH-LM检验的话，不存在ARCH效应才是正常的结果对吗？