tsDyn包中TVECM加入更多變數問題

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在tsDyn包中 為何在加入3變數以上時,得事先提供cointegration value ??
EX:tv<-TVECM(aniexc, nthresh=2,lag=1, ngridBeta=20, ngridTh=30, plot=TRUE,trim=0.05, common="only_ECT",beta=list(exact=c(0.431320,-0.602851), int=c("from","to"), around=c("val","by")))


有辦法不事先提供直接在這程序中實現嗎??

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关键词：tsDyn TVECM VECM ecm VEC 程序

答复你的短信息
既然是要求给出exact value,
自然是不会再作Grid Search for beta,
作者的function是这样写的,当然无法改变
除非你依需要,自行修改内容.

epoh 发表于 2013-1-3 21:32
答复你的短信息
既然是要求给出exact value,
自然是不会再作Grid Search for beta,

是因為如果要加入三變數以上,cointegration vector 可能不只一個的關係嗎?      
因為在hansen and seo(2002)他們也是限定在二變數下去做MLE估計
我原本是想是否我也可以仿照此方法擴展到三變數以上
可是我發現目前paper似乎沒有人做出三變數以上利用MLE法同時估出cointegration value和 threshold value
似乎在三變數以上都得使用二階段分別估cointegration value和 threshold value
不知我的理解是對或錯 可以幫我解答一下嗎  謝謝

chenyenting 发表于 2013-1-4 12:54
是因為如果要加入三變數以上,cointegration vector 可能不只一個的關係嗎?      
因為在hansen and seo( ...

Testing for two-regime threshold cointegration....hansen and seo(2002)
page 5 已经有说明
case p=2, we suggest using a grid search over the two-dimensional space (beta;gamma).
In higher dimensional cases,grid search becomes less attractive,
and alternative search methods (such as a genetic algorithm, see Dorsey and Mayer, 1995)
might be more appropriate.

謝謝  genetic algorithm 感覺很困難...   我在研究一下  謝謝

epoh 发表于 2013-1-4 20:22
Testing for two-regime threshold cointegration....hansen and seo(2002)
page 5 已经有说明
case p= ...

Testing for two-regime threshold cointegration....hansen and seo(2002)
page 5 已经有说明
你所说这本书（资料）那里可下载，谢谢！

心若灿烂 发表于 2013-1-9 20:41
Testing for two-regime threshold cointegration....hansen and seo(2002)
page 5 已经有说明
你所说这 ...

Testing for two-regime threshold cointegration in VECM_hansen and seo(2002)
  http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/papers/joe_02.pdf

epoh 发表于 2013-1-10 11:14
Testing for two-regime threshold cointegration in VECM_hansen and seo(2002)
  http://www.ssc.wi ...

請問如果要照hansen seo (2002)建議的genetic algorithms的方法來估計threshold value 和 cointegration vector  程式要如何實現 ,目前我是適應函數不知如何寫, 請問有人知道要如何來完成嗎??

epoh老师您好，类似二门限三体制的TVECM模型，门限值是对称的，即±θ。但在R软件里用tsDyn程序包的实现过程，两个门限值是不同的，像这种参数具有对称性质的估计方法不知道如何实现，请赐教

epoh老师您好，类似二门限三体制的TVECM模型，门限值是对称的，即±θ。但在R软件里用tsDyn程序包实现的过程中（下列程序），两个门限值是不同的，像这种参数具有对称性质的估计方法不知道如何实现，请赐教
data(zeroyld)
data<-zeroyld
##Estimate a TVECM (we use here minimal grid, it should be usually much bigger!)
tv<-TVECM(data, nthresh=2,lag=1, ngridBeta=20, ngridTh=30, plot=TRUE,trim=0.05, common="All")
print(tv)
summary(tv)
#Obtain diverse infos:
AIC(tv)
BIC(tv)