序列自相关检验，求高人指点

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做了一个自相关检验，LM检验和Q统计量检验，如图，是不是直接可以说，残差不存在序列自相关？？
另外，在做LM检验时，方程F统计量的p值很大，方程不显著，这有没有问题，还可以直接说不存在序列自相关吗？？

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关键词：求高人指点 自相关检验 序列自相关 高人指点 自相关 统计

您好。我个人觉得您这个模型可以认为没有自相关性。你可以绘制残差和残差滞后一阶的相关图，或者绘制残差的散点图。应当没有明显的趋势。您可以再使用D.W.检验验证一下。LM检验事实上只有在大样本情况下才是近似服从卡方分布的。所以严格说也不是没有问题。至于您说到的第二个问题。因为不存在序列相关，您可以看到方程中所有变量检验都不显著（P>0.05）对应的F的P 值一定很大。 因为F就是检验方程是否显著的。

colering 发表于 2013-1-13 16:24
您好。我个人觉得您这个模型可以认为没有自相关性。你可以绘制残差和残差滞后一阶的相关图，或者绘制残差的 ...

请问对时间序列做这些检验合适吗？？我看很多事ADF检验，协整检验之类的

changjinglu1 发表于 2013-1-13 21:12
请问对时间序列做这些检验合适吗？？我看很多事ADF检验，协整检验之类的

检查序列自相关LM就可以了，看ACF和PACF图也可以，更直观一点

检验嘛，要看你是要分析什么了。ADF是检验序列是否为平稳的时间序列。协整检验针对的是两个序列。如果你要做的是两个时间序列的回归分析，那这样的序列相关检验是不够的。因为时间序列做回归可能存在虚假回归问题。要排除其他因素后检验是否为真正的序列相关。