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[经济] 股票的价格是对数正态分布，股票的复利是正态分布，如何数学解释？ [推广有奖]

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pmjkent 发表于 2013-1-17 16:15:14 |AI写论文

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股票的价格是对数正态分布，股票的复利是正态分布，如何数学解释？
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关键词：对数正态分布 正态分布 股票 如何 正态分布

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沙发
lixp1020 发表于 2013-2-3 07:42:29
直观上说，如果假设股票价格是正态分布，那有可能取到负值，不符合实际。于是就假设是对数正态分布了。
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藤椅
范新妍 发表于 2013-2-3 15:56:41
这个好像和股票价格的随机游走有关系。
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板凳
shenzuo 发表于 2013-2-3 15:57:40
路过进来看看
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报纸
njuthirteen 发表于 2013-2-4 06:04:05
首先因为股票价格是随机游走的，
其次因为股票的波动(回报）是以百分比为单位的，+ -10%
两者相结合可以推导出股票的分布是对数正态分布，
但是股票复利的波动是绝对值，而且一般情况下认为不是随机游走的。
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地板
supermaiji 发表于 2013-2-4 12:48:32
经典的股价模型是random walk，但是也有认为是trend+white noise。对数主要是认为股价不可能是负数的原因 ，有兴趣看看计量论文

1-s2.0-S104402830400050X-main.pdf
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-1265631.html

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股价模型
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7楼
毛抗美 发表于 2013-2-6 15:18:20
KKKKKKKKKKKK
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8楼
锋冷刀寒 发表于 2016-2-29 23:42:46
brownian motion里面有讲
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