请问如何能用宏实现最终的t检验

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事件数据.xls (25.5 KB)

2013-1-19 20:54:55 上传

yield.xls (425 KB)

2013-1-19 20:55:28 上传

文件“事件数据”包括country,type,eventday,year，文件“yield”有两个sheet，sheet1：country，trddt，yield，sheet2：trddt,market_ret

所需的统计过程如下

1、计算预期值yieldit1

yieldit1=αi+βimarket_retmt+εit ，以evdate之前－150天到－21天的market_ret计算yield的预期值yieldit1  i代表国家，t为交易日

2、计算各国在每一个evdate的－10天到10天的AR值

ARit=yieldit-(αi+βimarket_retmt),，yieldit是实际yield值，以evdate为0日，ARit指i国家在第t个事件－10天到＋10天对应的值。CAR(t1,t2)=∑ARit，car是个累加值，如有从－10到10的ar，－10的car＝ar，之后的car＝（当天的ar＋上一天的car）

3、计算AAR和CAAR

AARt＝(1/N)∑ARit  CAAR(t1,t2)＝(1/N)∑CARi(t1,t2) ，N为样本事件的数量

4、T检验

T统计量为：T(AR)= ∑SRit/sqrt(Nt),其中Nt是在t日的国家样本个数；

SRit=ARit/σit, σit=sqrt(∑(ARit-AR’)^2/130,AR’=(1/130)∑ARit,t=[-150,-21]

相应的T检验值是 T(AAR)=AARt/(S(AARt)/sqrt(N)), S(AARt) 是样本的标准偏差；T(CAAR)=CAARt/(S(CAARt)/sqrt(N)), S(CAARt)是样本的标准偏差国家样本数为N。

现在想得到的结果第一种是如下的总体情况，第二种是能按照国家分别得出对应情况

type	rel	aar	t	pt	caar	t	pt
1	-10
1	-9
……	……
1	9
1	10
2	－10

我现在只能计算到aar和caar，后面的t检验我做不出来，宏不会用，结果总是出错。我不知该如何调整程序得到最终的结果，恳请能得到大家的帮助。

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关键词：t检验 Country market yield marke 检验 如何