楼主: denver
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也问“将不同观测按要求重新组合” [推广有奖]

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楼主
denver 发表于 2013-1-19 22:55:18 |AI写论文

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在论坛看到了一个帖子https://bbs.pinggu.org/thread-2127677-1-1.html

我问的问题和这个问题有些类似,原始数据如下:

nv1v3v5v8
110142345
203142310
310142490
403142450
500142475
613142535
710142630
800142770
913142875
1003142725
1100142810
1213142880
1300142790
1410142715
1503142740
1600142760
1713242825

问题如下:数据中n是序号,v1是买卖标志(1=卖出,0=买入),v3是开仓或平仓标志(0=开仓,3=平仓)v5是成交数量
需要的数据形式如下:
nv1v3v5v8d
1101423451
2031423101
3101424902
4031424502
5001424753
6131425353
7101426304
10031427254
8001427705
9131428755
11001428106
12131428806
13001427907
16001427607
17132428257
14101427158
15031427408

具体的说,观测1通过卖出开仓,观测2通过买入平仓,所以放在了一组(d=1);同理,观测7通过卖出开仓,但是直到观测10才通过买入平仓,所以放在一组(d=4);观测13通过买入开仓、观测16又买入1手增仓,观测17卖出2手平仓,所以放在同一组中(d=8)
另外,更具体一点:观测7是卖出开仓,但是8是买入开了另外一个仓,9是卖出平了8开的仓,10是通过买入平了7开的仓,所以7和10要放在一起,而8和9放在一起
补充:我这里只是一个品种的示例文件,所有开平仓都是对这一个品种的操作,而且n表示的顺序是按照时间先后排序的,所以10的平仓时针对于7的开仓进行的。

请问上面这种分组应该如何实现,希望给位大神指点迷津!!




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关键词:thread pinggu 示例文件 指点迷津 数据形式 买卖

Denver大家一起读Paper系列索引贴:
https://bbs.pinggu.org/thread-1430892-1-1.html

沙发
tangliang0905 发表于 2013-1-20 02:26:30
不是很理解,是不是就是要从0开仓开始,到3平仓为止作为一组?但是为什么观测7,8,9,10到结果的时候又变成7,10,8,9了?如果只是从开仓开始到平仓为止作为一组,应该不是很复杂的。

藤椅
denver 发表于 2013-1-20 09:04:04
tangliang0905 发表于 2013-1-20 02:26
不是很理解,是不是就是要从0开仓开始,到3平仓为止作为一组?但是为什么观测7,8,9,10到结果的时候又变成 ...
开仓还是平常要看V3这个变量,观测7是卖出开仓,但是8是买入开了另外一个仓,9是卖出平了8开的仓,10是通过买入平了7开的仓,所以7和10要放在一起,而8和9放在一起。
Denver大家一起读Paper系列索引贴:
https://bbs.pinggu.org/thread-1430892-1-1.html

板凳
tangliang0905 发表于 2013-1-20 11:24:41
没有这些额外的信息也很难进行操作的,比如说,如何知道观测10的平仓是针对观测7中的开仓的,貌似是条件不是很够,也许是我还没有理解问题的缘故

报纸
ihust 发表于 2013-1-20 12:36:12
这个貌似要有专业背景知识才容易解决,

地板
denver 发表于 2013-1-20 16:11:46
tangliang0905 发表于 2013-1-20 11:24
没有这些额外的信息也很难进行操作的,比如说,如何知道观测10的平仓是针对观测7中的开仓的,貌似是条件不是 ...
我这里只是一个品种的示例文件,所有开平仓都是对这一个品种的操作,而且n表示的顺序是按照时间先后排序的,所以10的平仓时针对于7的开仓进行的。
Denver大家一起读Paper系列索引贴:
https://bbs.pinggu.org/thread-1430892-1-1.html

7
denver 发表于 2013-1-20 16:16:12
ihust 发表于 2013-1-20 12:36
这个貌似要有专业背景知识才容易解决,
其实不需要专业背景,仅仅是数据处理问题,就是根据目前的开平仓标志重新分组。可能的算法是,读入一个开仓观测,然后在后面的记录中找到与之匹配的平仓观测,然后给这两个观测赋同样的值以示在同一个组中,貌似要进行循环,可是应该怎么写呢?请高手指教
Denver大家一起读Paper系列索引贴:
https://bbs.pinggu.org/thread-1430892-1-1.html

8
zhangzachary 发表于 2013-1-20 19:59:17
据我的理解,v5,v8就是没用的变量,配对组简单说来就是对于(v1,v3) (1,0)和(0,3)为一组,(0,0)和(1,3)为同一组。那么这样的话,为什么13,16,17在14,15之后?这个给出合理的话,后面应该就好做了
寒冰凤凰 My blog: http://blog.sina.com.cn/u/1058955485

9
denver 发表于 2013-1-20 23:23:36
zhangzachary 发表于 2013-1-20 19:59
据我的理解,v5,v8就是没用的变量,配对组简单说来就是对于(v1,v3) (1,0)和(0,3)为一组,(0,0)和(1,3)为同一 ...
V8没有用,但是V5应该是有用的,它告诉你是一次都平仓了还是部分平仓。13,16,17在14,15之前也可以,我理解你的意思,从算法来讲,应该在之前更合理,我现在就改过来
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https://bbs.pinggu.org/thread-1430892-1-1.html

10
zhangzachary 发表于 2013-1-21 11:43:27
  1. 这个编辑系统有点奇怪,重新发了一个在楼下……
复制代码
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