本人对上证指数的时间序列(20010101-----20051231)按GARCH(1,1)模型进行参数估计后,有以下困惑:
1\想用估计出来的模型参数估计20060101后的方差的拨动,在EVIEW中如何操作?并将估计值序列保存下来??/如何将估计值和实际观测值对比???
2\想用估计出来的模型参数计算动态的VAR 值并和日收益率进行对比,如何操作??
楼主: liuhaining888
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[问答] 对GARCG 模型进行参数估计后,如何对估计并显示方差的估计值? |
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