[求助]有关可决系数偏低~~~~土土地问

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我正在做毕业设计，关于周末效应的实证，模型为r = c+c1*D1+c2*D2+c3*D3+c4*D4+e

D1~D4分别为周一至周四的虚拟变量，以市场指数的收益率的对数再乘以100作为收益率，

实证得到的模型的可决系数只有0.009，但其他的文献中所采用的方法与我的相同，不知道我做出来的可决系数为何这么低，望高人指教！

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关键词：可决系数 市场指数 毕业设计 虚拟变量 周末效应 系数 土地

也许是非线性的！

在计算之前首先要自己判断该模型是否有意义，不能因为其他文献使用了就认为有意义。
回归一般是先认为自变量和因变量的联系是有意义的，再回归进行验证，或计算它们的联动性多大。
而不是随便找几个变量，回归之后发现可决系数很高就认为自变量决定着因变量。
楼主如认为r与D1～D4确实存在关联关系，同时可决系数只有0.009，可以试着减少自变量进行回归，具体术语我不记得了～～
个人意见～～

嗯，你可以试试逐个减少变量看看，如果还是不行的，就是你的模型根本就是不可行的

看看你的autocorrelation 如果DW 比 R^2 大了 肯定是 SPURIOUS REGRESSION 看你这种情况 应该就是这个问题 自变量问题应该不存在了 你的变量已经少之又少了

有时候R^2 不代表一切

“如果DW 比 R^2 大了 肯定是 SPURIOUS REGRESSION"DW大于R^2 一定是伪回归？

这个说法第一次听说，感觉不对啊．

我也出现了这个问题啊。。但是没理由啊，理论上讲，模型应该是对的