[问答] 岭回归原理求解 [推广有奖]

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楼主

高贵冷艳攻城狮 发表于 2013-1-26 19:45:17 |AI写论文

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我是岭回归ABC 刚接触岭回归请教各位岭回归不是在X'X中加入了一个正常数矩阵K(K=kI , k>0)嘛我想问那个I 是怎样一个矩阵呢？

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关键词：岭回归 ABC

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沙发

ermutuxia 发表于 2014-10-22 13:52:41

岭回归的思想以估计量有偏为代价来降低估计量的方差，你可以去查找一些计量经济学的书，看看那个估计量的计算公式。

藤椅

matlab-007 发表于 2016-5-17 20:22:26

岭回归的原理较为复杂。根据高斯马尔科夫定理，多重相关性并不影响最小二乘估计量的无偏性和最小方差性，但是，虽然最小二乘估计量在所有线性无偏估计量中是方差最小的，但是这个方差却不一定小。而实际上可以找一个有偏估计量，这个估计量虽然有微小的偏差，但它的精度却能够大大高于无偏的估计量。岭回归分析就是依据这个原理，通过在正规方程中引入有偏常数而求得回归估计量的，具体分析计算过程较为复杂，详细情况可查阅相关资料。