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[问答] 面板数据ADF检验问题 [推广有奖]

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微澜 在职认证  发表于 2013-1-31 11:37:04 |AI写论文
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对面板数据的应变量Y进行ADF检验中,有三个模型可以选择:有截距、有截距有趋势、无截距无趋势,用三种模型检验原序列Y都是不平稳的;对Y的一阶差分序列进行ADF检验,用有截距的模型检验是不平稳的,用有截距有趋势的模型和无截距无趋势的模型检验是平稳的,可以认为一阶差分序列平稳吗?
在论坛下的面板数据建模PPT里有这么一段话: ADF检验是通过三个模型来完成,首先从含有截距和趋势项的模型开始,再检验只含截距项的模型,最后检验二者都不含的模型。并且认为,只有三个模型的检验结果都不能拒绝原假设时,我们才认为时间序列是非平稳的,而只要其中有一个模型的检验结果拒绝了零假设,就可认为时间序列是平稳的。
这段话对吗?按这么说是不是在ADF检验之前不需要画图了?
求解答!!THX!!

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情深深 查看完整内容

建议查看STATA手册里面关于PANEL UNIT ROOT一节,非常详细。
关键词:ADF检验 面板数据 F检验 ADF 模型检验 面板 检验

回帖推荐

yuanxinqiang 发表于4楼  查看完整内容

首先肯定要画图,你才能知道实际情况(即图给你的实际意义)哪个模型适合,不是每个模型都检验。

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我不怕千万人阻挡,只怕我自己投降

沙发
情深深 发表于 2013-1-31 11:37:05
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藤椅
vonthrall 发表于 2013-1-31 11:55:03
可以认为一阶差分序列平稳。只要有一个模型通过检验,就可以认为平稳。

板凳
yuanxinqiang 发表于 2013-1-31 12:05:19
首先肯定要画图,你才能知道实际情况(即图给你的实际意义)哪个模型适合,不是每个模型都检验。
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rhh1984 发表于 2013-2-14 20:11:10
楼上说的有道理
青春微凉,不离伤……

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