面板数据ADF检验结果怎么看？

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Ho: All panels contain unit roots           Number of panels  =    453
Ha: At least one panel is stationary        Number of periods =     11

AR parameter: Panel-specific                Asymptotics: T -> Infinity
Panel means:  Included
Time trend:   Not included
Drift term:   Included                      ADF regressions: 0 lags
        
Statistic      p-value
        
Inverse chi-squared(906)  P      4904.6829       0.0000
Inverse normal            Z       -54.6057       0.0000
Inverse logit t(2269)     L*      -63.3450       0.0000
Modified inv. chi-squared Pm       93.9373       0.0000
        
P statistic requires number of panels to be finite.
Other statistics are suitable for finite or infinite number of panels.
        


如题，最后应该报告P、Z、L*还是Pm，这个结果表示平稳对吗？滞后期为0，即表示是0阶平整吗？〒_〒请各位英雄不吝赐教！

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关键词：ADF检验 面板数据 ADF F检验 R statistics DFA检验 面板数据

Number of panels  =    453
Number of periods =     11
P statistic requires number of panels to be finite.

从上面三句话，你的数据不适合作面板单位根的ADF检验，因为P值要求N是固定的，但你的N=453，T只有11。另，滞后期为0，  不 表示0阶平整，只是滞后差分项的阶数为零，和时间序列的单位根检验是类似的。

statax 发表于 2016-2-3 11:21
Number of panels  =    453
Number of periods =     11
P statistic requires number of panels to be ...

N是固定的和N=453有什么关系？

楼主问题解决了吗？

. xtunitroot fisher qy,dfuller demean lags(0)

Fisher-type unit-root test for qy
Based on augmented Dickey-Fuller tests
--------------------------------------
Ho: All panels contain unit roots           Number of panels  =     31
Ha: At least one panel is stationary        Number of periods =     14

AR parameter: Panel-specific                Asymptotics: T -> Infinity
Panel means:  Included
Time trend:   Not included                  Cross-sectional means removed
Drift term:   Not included                  ADF regressions: 0 lags
------------------------------------------------------------------------------
                                  Statistic      p-value
------------------------------------------------------------------------------
Inverse chi-squared(62)   P        90.2977       0.0110
Inverse normal            Z        -1.5261       0.0635
Inverse logit t(159)      L*       -1.7227       0.0434
Modified inv. chi-squared Pm        2.5412       0.0055
------------------------------------------------------------------------------
P statistic requires number of panels to be finite.
Other statistics are suitable for finite or infinite number of panels.
------------------------------------------------------------------------------


应该主要看哪一个统计量呢？

wenhaixiao 发表于 2016-10-18 11:29
. xtunitroot fisher qy,dfuller demean lags(0)

Fisher-type unit-root test for qy

老师，主要看哪一个统计量呢？

wenhaixiao 发表于 2016-10-18 11:30
老师，主要看哪一个统计量呢？

老师，主要看哪一个统计量呢？

wenhaixiao 发表于 2016-10-18 11:29
. xtunitroot fisher qy,dfuller demean lags(0)

Fisher-type unit-root test for qy

你命令里lags(0)就已经选定了滞后期数为0，但滞后期一般为1，所以你结果里面显示你设定的滞后期

statax 发表于 2016-2-3 11:21
Number of panels  =    453
Number of periods =     11
P statistic requires number of panels to be ...

同问N固定和N=453有什么关系？固定是什么意思

wenhaixiao 发表于 2016-10-18 11:29
. xtunitroot fisher qy,dfuller demean lags(0)

Fisher-type unit-root test for qy

请问你解决这个问题了吗？需要看哪个统计量？