模型问题：如何解决多重共线性问题

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我的第一个模型是：y=a0+a1*size+a2*growth+a3*liquidity+a4*industry+残差项；                通过该模型进行回归得到y hat和residual term。
第二个模型和第三个模型为：        
即y hat 和residual term分别是模型二和模型三的自变量。
（2）performance=a0+a1* y hat+a2*size+a3*growth+a4*liquidity+a5*industry+a6*incentive+......（3）performance=a0+a1* residual term+a2*size+a3*growth+a4*liquidity+a5*industry+a6*incentive+......
现在我的问题是：因为y hat是根据size、growth、liquidity以及industry估计出来的，如果模型二中依然包括size、growth、liquidity以及industry，是不是存在多重共线性问题？我认为，模型二中应该把这四个指标size、growth、liquidiity以及industry删去。不知道这样考虑是否正确？谢谢解惑。

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关键词：多重共线性问题 多重共线性 多重共线 性问题 共线性 模型 如何

没啥好办法，逐步回归吧

千万不要用逐步回归啊！

共線性指的應該是size、growth、liquidity以及industry,但跟你的y無關
如果指標vif>10則共線性嚴重
則可以利用的方法
1.逐一刪除共線性最高的變數
2.利用主成份分析合併變數Principal component analysis
3.淨回歸partial least squares
4.或是脊迴歸Ridge Regression
5.當然還有其他的方法
建議 4>3>2>1

ariman911 发表于 2013-4-10 23:48
共線性指的應該是size、growth、liquidity以及industry,但跟你的y無關
如果指標vif>10則共線性嚴重
則可以 ...

谢谢！因为模型二中的自变量是模型一的y的估计值y hat，而y hat是用size、growth、liquidity以及industry估计出来的。而模型二中依然含有y hat、size、growth、liquidity以及industry，所以，我想知道，如果先不做检验，单从计量经济学或统计学的理论出发，是否可以判断模型二必然存在共线性？谢谢解惑。