楼主: 爷们0418
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[学科前沿] 时间序列残差自相关的阶数相关问题？ [推广有奖]

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爷们0418 发表于 2013-2-24 22:52:44 |AI写论文

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各位前辈，我在做时间序列的论文。在做arch效应检验的时候遇到了如下问题。对残差进行自相关检验，阶数选择level，此时无自相关， 不具备arch效应，但是我选择1st difference时候就可以了。我想问问各位高手，这个地方对残差的差分进行自相关的检验可以直接说明具有arch效应么？
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关键词：残差自相关 时间序列 自相关 difference ARCH效应 时间

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Chemist_MZ 发表于2楼  查看完整内容

No, you can't do that. ARCH effect only means the correlation between xt^2 and its lag terms

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沙发
Chemist_MZ 在职认证  发表于 2013-2-25 00:27:13
No, you can't do that. ARCH effect only means the correlation between xt^2 and its lag terms
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