求助：关于残差自相关和之后的协整及误差修正问题，高手指教！

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我现在纠结于以下两个方面的问题：
第一，我知道用最小二乘法估计的回归，如果残差自相关，那么OLS估计的系数都可能会有问题
第二，在用EG两步法做双变量的协整时，第一步假设我验证了两个时间序列都是一阶单整，那么我直接用OLS做回归，然后检验残差的平稳性就是了

问题出来了，两步法的第一步用OLS得出的回归，他的残差平稳是平稳，但是有很强的一阶自相关性，我的样本很大，上千，但是无论用DW，Q统计量，LM等方法都是得出自相关的结果，这时怎么办？

我查了高铁梅的书，还有古扎拉地的计量经济学，似乎在用两步法检验协整的时候，这地方根本就没考虑这个残差自相关，为什么？
我又查了网上关于协整的各种论文，有在这个地方考虑自相关的，它们引入了滞后项来消除这个自相关，并且用分布滞后模型来作为稳定的协整关系式，然后做误差修正模型，这样的流程对吗？当然，还有些论文在这里也没有考虑残差自相关的。

是不是我在原理的理解上出了什么差错？已经毕业了，没人可问，只好在这里找高手帮忙，多谢！在线等

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关键词：残差自相关 误差修正 自相关 误差修正模型 分布滞后模型 经济学 相关性 统计 样本

从你上面的说明可以看到，做出来的残差是不平稳的 ，那么也就表示检验方程中的两个变量之间并不存在协整关系。同阶的序列之间不一定就存在协整关系的。

楼上您看错了，残差是平稳的，只是存在较强的自相关，还是谢谢您的热心帮助

顶个贴吧，在线等高手

4# coldcoldsky
楼主的问题解决了没？如果找到解决办法了，能不能介绍一下？谢谢。

请楼主把残差检验的结果图片粘贴出来看看，估计检验的临界值有问题。

两边差分再做

楼主的问题解决了么？这个问题我也遇到了，其实你在这白问，来逛的也都是半斤八两的水平，还乱回答

从我目前掌握的资料来看，这个地方必须考虑自相问题，书上之所以没考虑，是因为他们的残差结果本身就不存在自相关现象

317792209 发表于 2012-3-15 14:07
从我目前掌握的资料来看，这个地方必须考虑自相问题，书上之所以没考虑，是因为他们的残差结果本身就不存在 ...

我也遇到这个情况了，不论是E-G 还是Jhansen approach,发现自相关后需要处理么？