求解HANDBOOK 例题2.1

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总觉得答案不应该是B啊，投资组合A的峰度只有1.9，而正态分布的峰度不是3吗？怎么可能A的峰度比正态分布高呢？恳请路过的高人指点。谢谢！

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关键词：handbook Book Hand 正态分布 高人指点 投资组合 正态分布

有没有人给我解答一下呀？

别沉呀

峰度<3 应该是比正态分布平

那是答案错了？

答案没有错，是你自己理解错了。所说的A的峰度比正态分布高说的是形状，1.9小于3，所以A的分布形状具有很高的峰，更薄的尾。具体参看英文版的题目，更清楚一点。

lei520724 发表于 2013-2-27 16:32
答案没有错，是你自己理解错了。所说的A的峰度比正态分布高说的是形状，1.9小于3，所以A的分布形状具有很高 ...

谢谢，这下明白了，看来还是应该看英文版的教材，谢谢！

snowhite0621 发表于 2013-2-28 09:26
谢谢，这下明白了，看来还是应该看英文版的教材，谢谢！

不用客气，都是战友

<3是薄尾啊。中间部分要更高。

lei520724 发表于 2013-2-27 16:32
答案没有错，是你自己理解错了。所说的A的峰度比正态分布高说的是形状，1.9小于3，所以A的分布形状具有很高 ...

你好，关于这个题我也有一个不同的理解，在notes里面对于峰度定义了一个excess kurtosis，escess kurtosis=kurtosis-3，而且它定义为当excess kurtosis>3时为Leptokurtosis；当excess kurtosis<3时为Platykurtosis，感觉与handbook正好相反，这个应该以哪个为准呢？