求大神！！VAR模型，我变量有12个，怎么在建立VAR之前剔除点变量？？谢谢

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求大神！！VAR模型，我变量有12个，怎么在建立VAR之前剔除点变量？？谢谢
我现在写论文，根据一个理论找了12个自变量，就是影响因素，但是我现在想做个VAR模型，在做模型之前，我现在想剔除点变量，请问用什么方法啊？？我的基本想法是先用多元统计回归建立最优的回归方程，这样就能剔除点变量了，然后再做VAR，不知道这样做有没逻辑性，请大神回答！！！！！
谢谢！！！！
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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 回归方程 什么方法 模型

这也是最稳妥的办法了！~当然有逻辑！~一个相关关系 一个冲击反应！~  

最傻的办法就是建12个回归方程，让每个变量都做一次因变量。然后看看那几个变量作为自变量的时候最不受待见踢出它们就行了。不过做自变量的时候别忘了加入滞后项，至于放入几阶就多试再决定了。

jinyizhe282 发表于 2013-3-7 21:07
这也是最稳妥的办法了！~当然有逻辑！~一个相关关系 一个冲击反应！~

谢谢！！兄弟！！！谢谢！！

602dxz 发表于 2013-3-7 21:08
最傻的办法就是建12个回归方程，让每个变量都做一次因变量。然后看看那几个变量作为自变量的时候最不受待见 ...

兄弟你好，我听得不是很懂呢，建立12个VAR模型？？

建立十二个普通方程，十一个及其滞后项做自变量，一个因变量。然后十二个变量轮流做因变量。看那个自变量不显著次数最多就剔除它