VAR模型，我变量有12个，怎么在建立VAR之前剔除点变量？？谢谢

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求大神！！VAR模型，我变量有12个，怎么在建立VAR之前剔除点变量？？谢谢
我现在写论文，根据一个理论找了12个自变量，就是影响因素，但是我现在想做个VAR模型，在做模型之前，我现在想剔除点变量，请问用什么方法啊？？我的基本想法是先用多元统计回归建立最优的回归方程，这样就能剔除点变量了，然后再做VAR，不知道这样做有没逻辑性，请大神回答！！！！！
谢谢！！！！
小弟感激不尽！！！！

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 回归方程 什么方法 模型

楼主知道答案了，通知一声。谢谢。

用主成分分析可以剔除变量

楼主，你最后用了回归吗