大家帮忙看下回归结果，请问这个模型可不可以用？

用eviews做的

Dependent Variable: Y
Method:  Least Squares
Date:  03/11/13   Time: 22:46
Sample: 2000  2012
Included  observations: 13
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.33049	2.898123	-1.83929	0.1032
NLR	-70.9807	19.35961	-3.66643	0.0063
NX	5.07E-05	1.38E-05	3.662717	0.0064
CPI	0.077751	0.031683	2.453993	0.0397
RE	0.001118	6.22E-05	17.97015	0
R-squared	0.990039	Mean dependent var		2.673667
Adjusted R-squared	0.985059	S.D. dependent var		1.503357
S.E. of regression	0.183759	Akaike info criterion		-0.26666
Sum squared resid	0.270139	Schwarz criterion		-0.04937
Log likelihood	6.733281	F-statistic		198.7925
Durbin-Watson stat	2.427804	Prob(F-statistic)		0

请问这个模型存在什么问题？应该怎么解决？谢谢！

回归系数通过0.05的显著性检验，F值显示整体拟合优度较好，DW显示一阶自相关不是很强，整体效果可以。
不过你这4个变量才13个观测值有点少

cloud_peak 发表于 2013-3-11 23:02
回归系数通过0.05的显著性检验，F值显示整体拟合优度较好，DW显示一阶自相关不是很强，整体效果可以。
不过 ...

谢谢 不过C值拟合度不好 是不是只能通过增加或者减少变量来解决了？

单从方程拟合程度来看是挺好的，R方和校正的R方都接近1，F检验也是有统计学意义的，但样本量太小，5个自变量只有13个观测样本是不太够吧！！！

红通通 发表于 2013-3-11 23:20
单从方程拟合程度来看是挺好的，R方和校正的R方都接近1，F检验也是有统计学意义的，但样本量太小，5个自变量 ...

数据有限没办法啊，会不会有多重共线性

数据量太小，对整个结论是会有影响的。这样数据量的回归结果，多重共线性可能很大。

从系数显著度可以看出多重共线性不严重
C在这里是常数项吧
建议你考虑面板数据模型

ionlylovehebe 发表于 2013-3-12 08:04
数据有限没办法啊，会不会有多重共线性

多重共线性是一定要做检验的，但是样本量有限的话，共线性是说明不了问题的！再增加些样本量再看看！