[英文文献] 分段线性趋势I(2)协整模型:似然分析与应用 [推广有奖]

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财务帐262 发表于 2004-10-16 20:50:08 |AI写论文

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英文文献：分段线性趋势I(2)协整模型:似然分析与应用
英文文献作者：Takamitsu Kurita,Heino Bohn Nielsen,Anders Rahbek
英文文献摘要：
本文给出了具有分段线性确定性项的I(2)协整向量自回归的似然分析。限制行为的最大似然估计,用于进一步推导出似然比统计量的极限分布的协整,扩展我的结果(2)模型与线性趋势尼尔森和Rahbek(2007)和我(1)模型和分段线性趋势约翰森,Mosconi,尼尔森(2000)。所提供的渐近理论也扩展了Johansen, Juselius, Frydman，和Goldberg(2009)的结果，其中渐近推论详细讨论了一个协整参数。为了说明这一点，我们对1965 - 2008年美国的消费、收入和财富进行了实证分析，强调1980年后名义价格趋势变化的重要性。