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黄飞鸿 发表于3楼 查看完整内容
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查help有它的计算公式,用于筛选变量等,称为赤池信息准则(Akaike Information Criteria)。赤池是日本著名的统计学家。通常估计模型时,EViews会一并给出。
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AIC最小原则是判定模型好坏标准之一,犹如R2(R平方)一样。
AIC和SC(舒瓦茨信息)常常一并作为判断模型拟合程度的标准之一,特别是在滞后阶数的选择上。比如说,一个VAR(向量自回归模型),经济理论往往无法确定滞后阶数,这时往往采用AIC或者SC最小原则,即观察不同的阶数的VAR模型,哪个模型的AIC或者SC值最小就选用哪个模型进行分析。
AIC、SC都会在模型参数中给出。除了R2、AIC、 SC之外,常用的判断标准还有Lg(极大似然法则)等。这些法则主要用在同一模型不同滞后阶数选择的判断上。
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