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[资料] 什么是AIC最小 [推广有奖]

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蓬蒿人 发表于 2007-8-28 10:35:00 |AI写论文

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什么是AIC最小？  如何利用EVIEWS来做？  他又什么意义？ 谢谢
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关键词：AIC EVIEWS Views Eview view 如何

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黄飞鸿 发表于3楼  查看完整内容

AIC最小原则是判定模型好坏标准之一，犹如R2（R平方）一样。 AIC和SC(舒瓦茨信息）常常一并作为判断模型拟合程度的标准之一，特别是在滞后阶数的选择上。比如说，一个VAR（向量自回归模型），经济理论往往无法确定滞后阶数，这时往往采用AIC或者SC最小原则，即观察不同的阶数的VAR模型，哪个模型的AIC或者SC值最小就选用哪个模型进行分析。 AIC、SC都会在模型参数中给出。除了R2、AIC、 SC之外，常用的判断标准还有Lg（极大似然法 ...

本帖被以下文库推荐
沙发
minixi 发表于 2007-8-28 16:40:00

查help有它的计算公式，用于筛选变量等，称为赤池信息准则（Akaike Information Criteria）。赤池是日本著名的统计学家。通常估计模型时，EViews会一并给出。
藤椅
黄飞鸿 发表于 2007-8-28 18:41:00

AIC最小原则是判定模型好坏标准之一，犹如R2（R平方）一样。

AIC和SC(舒瓦茨信息）常常一并作为判断模型拟合程度的标准之一，特别是在滞后阶数的选择上。比如说，一个VAR（向量自回归模型），经济理论往往无法确定滞后阶数，这时往往采用AIC或者SC最小原则，即观察不同的阶数的VAR模型，哪个模型的AIC或者SC值最小就选用哪个模型进行分析。

AIC、SC都会在模型参数中给出。除了R2、AIC、 SC之外，常用的判断标准还有Lg（极大似然法则）等。这些法则主要用在同一模型不同滞后阶数选择的判断上。

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板凳
liming_xue 发表于 2010-1-27 19:58:15
我也遇到过这个问题
报纸
报_apple 发表于 2010-1-27 21:17:01
我记得AIC是赤池统计量，当增加了一个变量后，如果这个变量对模型有足够的解释力，就会使赤池统计量变小。
2010.
不祈求成就,只请求指引.
不期望如意,只希望磨练.
不祈求帮助,只寻求支持.

地板
xubin9676 发表于 2010-1-27 22:14:33
好东西，顶一个！
7楼
协整99 发表于 2010-1-27 23:04:51
一般Eviews直接给出，用来判断最优滞后阶数的，与SC并用，越小越好。
实事求是

8楼
高原的风 发表于 2010-1-28 12:37:04
Eviews直接给出，用来判断最优滞后阶数的，与SC并用，越小越好。
9楼
muxiaoyun 发表于 2010-2-5 10:59:50
一般是作为选择变量滞后阶数的标准。
10楼
yette 发表于 2010-2-6 17:22:15
谢谢，又上了一课
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