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请问在向量自回归VAR模型中，我要估计的时间序列维度为10，估计效果不好。请问在VAR模型中，当维度过大时，有没有什么好的其他估计方法？

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关键词：向量自回归 自回归 VAR模型 AR模型 时间序列 模型

VAR model 在变量较大的时候确实可能出现这样的结果，可以考虑下FA-VAR

crystal8832 发表于 2015-1-30 12:12
VAR model 在变量较大的时候确实可能出现这样的结果，可以考虑下FA-VAR

多年前发的帖子了 哈哈 楼上所言极是 现在高维数据分析很火热啊

crystal8832 发表于 2015-1-30 12:12
VAR model 在变量较大的时候确实可能出现这样的结果，可以考虑下FA-VAR

多年前发的帖子了 哈哈 楼上所言极是 现在高维数据分析很火热啊

yangyuancn 发表于 2015-2-13 19:11
多年前发的帖子了 哈哈 楼上所言极是 现在高维数据分析很火热啊

嗯，因为这样的数据可获得性提高了，所以可利用的信息增加了