楼主: yuanhu
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[面板数据求助] 求高人指点：动态面板数据GMM回归的前提是什么？ [推广有奖]

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yuanhu 在职认证  发表于 2013-3-14 20:12:31 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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听一个老师讲，采用动态面板数据GMM”滞后期因变量和自变量”必须要高度相关。疑问一：老师是否说错了，应该是“滞后期因变量和因变量”；
疑问二：此处的高度相关是指相关系数较大，还是只要显著就行？


请各位高人、大侠指点！



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关键词：动态面板数据 求高人指点 面板数据 高人指点 动态面板 面板 因变量 自变量 动态

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hanningdadi 发表于3楼  查看完整内容

GMM主要是用来处理简单的内生性问题的，说滞后因变量和因变量必须高度相关的原因是GMM一般采用滞后因变量或者滞后因变量的差分项来作为工具变量进行估计。
一切才刚刚开始。。。

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yuanhu 在职认证  发表于 2013-3-14 20:12:59 |只看作者 |坛友微信交流群
自己顶一下
一切才刚刚开始。。。

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hanningdadi 发表于 2013-3-14 20:39:41 |只看作者 |坛友微信交流群
GMM主要是用来处理简单的内生性问题的，说滞后因变量和因变量必须高度相关的原因是GMM一般采用滞后因变量或者滞后因变量的差分项来作为工具变量进行估计。

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板凳
tongtianta 在职认证  发表于 2013-3-16 15:42:29 |只看作者 |坛友微信交流群
顶楼上

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报纸
791935570 学生认证  发表于 2015-1-16 12:12:39 |只看作者 |坛友微信交流群
顶啊顶

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地板
xiongjerry 发表于 2015-2-19 11:47:42 |只看作者 |坛友微信交流群
滞后因变量不显著是否意味着不适合用动态面板

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7楼
单单单1999 发表于 2016-10-21 19:45:39 |只看作者 |坛友微信交流群
动态面板是用广义差分GMM还是系统GMM呢？如何选择

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