消除时间序列异方差的意义何在

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在用时间序列估计模型时 通常都要采用的方式消除异方差性 ，请问意义何在？ 为什么经过自然对数变换就可以消除异方差？ 为什么时间序列存在异方差？

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关键词：时间序列 异方差 自然对数 对数变换 异方差性 方差 时间 序列 消除

这是基本概念，你可以看看一般的计量经济学的书都能找到异方差对估计的影响。

对数据对数化压缩了变量的尺度。。。

取对数可以消除异方差，持续学习中……