关于时间序列的异方差性的问题！！！谢谢

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模型是时间序列，公式是柯布道格拉斯生产函数形式，两边取对数后，进行OLS，请问应该如何检验是否存在异方差性及判断标准？
谢谢了！！！

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关键词：异方差性 时间序列 异方差 柯布道格拉斯 函数形式 道格拉斯 模型 如何

可以看散点图或者是做White检验，White检验是选View——residual tests——White……（貌似是第二个选项，以White开头的）

lmtest包bptest()可以做Breusch-Pagan检验和WHITE检验。car包的hccm（）可以求怀特标准误，具体见帮助

检验结果是看White检验的P值，因为原假设是不存在异方差，所以如果P值大于0.05（表示显著性水平为95%），则表明不存在异方差，否则表明存在异方差

谢谢楼上几位了，我试试啊

如果进行异方差修正后，进行white检验，发现仍有异方差应该怎么办呀？

谢谢各位高手

如果有异方差，用FGLS修正，要是样本大，就用OLS+robust，或者FGLS+robust。时间序列数据应该先检验序列相关再检验异方差。如果没有序列相关，就跟界面数据一样处理：用BG test or white test，then fgls or ols+robust

还我漂漂流星拳 发表于 2013-7-20 00:03
如果有异方差，用FGLS修正，要是样本大，就用OLS+robust，或者FGLS+robust。时间序列数据应该先检验序列相关 ...

您好，请问非面板数据BP异方差检验显示P<0.01是不是意味着有异方差的问题？ 如果有问题，那为什么我在回归后加robust作出的稳健性检验的结果就和我不加稳健性检验的结果是基本一致的呢？ 两者为什么会有冲突呢？

还我漂漂流星拳 发表于 2013-7-20 00:03
如果有异方差，用FGLS修正，要是样本大，就用OLS+robust，或者FGLS+robust。时间序列数据应该先检验序列相关 ...

如果序列是相关的（长相依），还能使用FGLS方法么？