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有这样两组数据，x是利率调整，y是股市指数涨跌（有负数），怎样做格兰杰因果关系呢？

有负数的一组数据怎样取对数呢？

时间	利率（x）	指数（y)
1991	7.56	2.13
1993	9.18	-8.67
1995	10.98	-10.35
1996	9.18	1.73
1996	7.47	1.19
1997	5.67	-4.69
1998	5.22	4.44
1999	2.25	9.84
2002	1.98	2.59
2004	2.25	-1.77
2006	2.25	10.29
2006	2.52	1.55
2007	2.79	1.84
2007	3.06	3.67
2007	3.87	2.69
2008	4.14	11.04
2008	3.6	1.38
2008	2.52	4.62
2010	2.5	-0.17
2010	2.75	-0.91
2011	3	5.31
2011	3.25	1.63

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关键词：格兰杰因果关系 格兰杰因果 因果关系 利率调整 格兰杰 2010 2011 利率调整

把股指做成100制不行吗，例如跌10%为90，涨10%为110

jinxi118 发表于 2013-3-21 10:15
把股指做成100制不行吗，例如跌10%为90，涨10%为110

哇，您很聪明啊！但还是想知道遇到负数怎样做。

以住房财产为例，如果出现负数或分布扭曲（严重非正态），Carroll et al ( 2003) 的方法是对财产作反双曲正弦转换

Carroll, C. D. , K. E. Dynan, and S. S. Krane, , 2003, / Unemployment Risk and Precaut ionary Wealth: Evidence from Households. Balance Sheets0 , Review of Economics and Statisti cs , Vol . 85, No. 3, 586 ) 604.

jinxi118 发表于 2013-3-21 10:21
Carroll, C. D. , K. E. Dynan, and S. S. Krane, , 2003, / Unemployment Risk and Precaut ionary Wealth ...

大侠，您写的是啥玩意啊！本汉不懂啊！

就是一篇名为“Unemployment Risk and Precaut ionary Wealth: Evidence from Households”的文献，它里面提供了一种带负值观测值的处理方法

jinxi118 发表于 2013-3-21 10:31
就是一篇名为“Unemployment Risk and Precaut ionary Wealth: Evidence from Households”的文献，它里面提 ...

太深奥了，如果您方便就帮本汉把这个题做了得了。thank

首先对财产作反双曲正弦转换:

其中, W 为财产值, 为阻尼参数, 选择的标准是使回归残差尽量符合正态分布。

你把指数（y)的数据单独列出来，就一列，我好复制