bootstrap回归结果分析

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请问，我用stata做出bootstrap的回归结果，怎么根据结果判断一个变量显著性？

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关键词：Bootstrap Bootstra boots 结果分析 Trap

自举法回归结果如何解释？

there are t and p-values can be used.

同求回答！！！！！！！谢谢

millie56 发表于 2015-7-27 01:55
同求回答！！！！！！！谢谢

这个问题本身就不知道在说什么。你能详细解释一下你的问题吗？

夏目贵志 发表于 2015-7-27 11:08
这个问题本身就不知道在说什么。你能详细解释一下你的问题吗？

我的问题是：我的回归命令是这个：
bootstrap p12=((_b[ybyb]-_b[jaja]+[(_b[jaja]-_b[ybyb])^2+(_b[jayb])^2]^(0.5))/(_b[jayb])),rep(10000): reg yoa ja yb jaja jayb ybyb
p12为回归方程中自变量系数的一种组合，得出的结果请见下 也得到的置信区间 但是我想要检验p12是否显著区别1，不知道下面该怎么办？请各位大神火钳刘敏～～不知道bootstrap这里的原假设是什么？谢谢各位的解答～
                                       
        Observed        Bootstrap                             Normal-based
        Coef.        Std. Err.        z        P>z                     [95% Conf. Interval]
                                       
p12        1.240345        7.069914        0.18        0.861        -12.61643    15.09712
想知道这个结果怎么看 我想看的是p12是否明显区别1  不知道bootstrap原假设里的是和0比还是什么比？

夏目贵志 发表于 2015-7-27 11:08
这个问题本身就不知道在说什么。你能详细解释一下你的问题吗？

谢谢大神～～～～

millie56 发表于 2015-7-27 11:35
我的问题是：我的回归命令是这个：
bootstrap p12=((_b[ybyb]-_b[jaja]+[(_b[jaja]-_b[ybyb])^2+(_b[jay ...

我的意思是你为什么非要用bootstrap？help nlcom不行吗？

夏目贵志 发表于 2015-7-27 12:04
我的意思是你为什么非要用bootstrap？help nlcom不行吗？

这是模仿大牛文章里的方法 自己用数据跑一遍 目前的障碍就是不知道怎么看bootstrap的分析 感觉bootstrap里的原假设是等于0 不知道怎么和1比 不知道大神可以帮忙解答不？

millie56 发表于 2015-7-27 12:17
这是模仿大牛文章里的方法 自己用数据跑一遍 目前的障碍就是不知道怎么看bootstrap的分析 感觉bootstrap里 ...

按版规请不要使用大神这类词。
Bootstrap并不是检验，不存在什么原假设这样的东西。
你说的那个文章可以发上来看看吗？我还是不理解一个简单的ols回归为啥非要bootstrap不可。