楼主: peijianshi
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一个bootstrap的老问题,但是仍然没有得到解答。 [推广有奖]

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peijianshi 发表于 2011-1-30 11:13:35 |AI写论文

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一组数据来源于温度(x)对卵期发育速率(y, 即完成卵期的所需时间)的影响,另外一组来源于问对对蛹期发育速率的影响。大量观察证明在适温范围内,发育速率是温度的线性函数。
卵期:y=a1+b1 x
蛹期:y=a2+b2 x
其实我并不是想对比b1和b2,而是要对比 - a1/b1和 - a2/b2,它们代表一种有生物学意义的温度(直线和x轴的截距)。

我使用bootstrap,来sample卵期的数据,假设做了1000次,使用回归,自然可以得到1000个-a1/b1;同理,sample蛹期的数据,可以得到1000个-a2/b2。那么我的问题其实是对比1000个-a1/b1的值和1000个-a2/b2的值,做了方差分析,发现存在显著性差异。能够就可以说上边谈到的-a1/b1和-a2/b2(注意:不是使用bootstrap得到的模拟值再回归得出系数,而是对原始数据进行回归,得到的回归系数)存在显著性差异呢?


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关键词:Bootstrap Bootstra boots Trap boot 解答 Bootstrap

回帖推荐

ltx5151 发表于9楼  查看完整内容

8# peijianshi 呃,大概明白了,时先生,别动怒。我只是认为您原贴最后那句 “能够就可以说上边谈到的-a1/b1和-a2/b2存在显著性差异呢?” 有点超乎我的语法结构,所以有些不确定,不好意思。 一点粗浅的个人看法,如果您需要,我可以帮您进一步向Efron求证:如果是我做,首先我不会用anova,也不会将两个比分开来看。bootstrap比较核心的一点注重pivotal quantity。我会对每一次的resample的数据计算出(-a1/b1)-(-a2/b2), ...

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沙发
ltx5151 发表于 2011-1-30 11:55:19
不太明白lz的意思,再详细点说吧

藤椅
statsbaby 发表于 2011-2-5 10:48:50
用bootstrap的数据,得到结果“存在显著性差异”, 这是对原始数据的inference。可以推断出 原始数据 a1/b1和  a2/b2 的“存在显著性差异”

板凳
peijianshi 发表于 2011-2-16 12:32:17
我觉得不行,这样做结果肯定是有差异,容易犯第一类错误。
R万岁!

报纸
shenbaiseshatan 在职认证  发表于 2011-2-16 22:00:31
去COS上问问呢?都多久了的问题了哦。
胜人者有力,自胜者强!

地板
peijianshi 发表于 2011-2-19 12:42:19
“去COS上问问呢?都多久了的问题了哦。”
不明白您的意思?
您的意思是有人提出过了类似的问题吗?并且你确信得到了正确的解答了吗?如果是,请告诉我。
其实这个问题不像您想象的那么简单。我咨询了Efron教授,他本人也没有给出明确的答复。
所以希望诸位高手不要轻视我提出的这个问题,这个问题具有理论和实践意义的。
谢谢!
R万岁!

7
ltx5151 发表于 2011-2-20 13:59:17
6# peijianshi
所以说让LZ把问题再叙述清楚一点,LZ顶楼的帖子是有语病的,表意十分不明确。你最好把想问的用严格的(最好是数学的)方式表达出来。这样大家也可以多多从中收益,并一起思考。可能是efron也没看懂你说的。

8
peijianshi 发表于 2011-2-22 14:21:56
有两个回归方程:
现在就是想对比一下两个回归系数的比值(两个方程,自然有两个比值)是否具有显著性差异。你明白了吗?
见第一个帖子,我感觉我说的已经足够详细了。
时培建
R万岁!

9
ltx5151 发表于 2011-2-22 15:06:52
8# peijianshi
呃,大概明白了,时先生,别动怒。我只是认为您原贴最后那句 “能够就可以说上边谈到的-a1/b1和-a2/b2存在显著性差异呢?” 有点超乎我的语法结构,所以有些不确定,不好意思。


一点粗浅的个人看法,如果您需要,我可以帮您进一步向Efron求证:如果是我做,首先我不会用anova,也不会将两个比分开来看。bootstrap比较核心的一点注重pivotal quantity我会对每一次的resample的数据计算出(-a1/b1)-(-a2/b2),然后得到1000次resample的这个统计量,从而得到bootstrap的分布,再根据得到的分布或者variance,结合原数据验证其是否为0(或者其他)。关于为什么这样做是对pivotal比较合理的利用,Efron & Tibshirani (1994) 进行了简要的说明,详细的数学证明可以在Efron(1981,1987)里面找到。


不知这点鄙见是否能合您意。可能我又理解错了,还请您指导。

10
peijianshi 发表于 2011-4-4 18:38:11
您说的也是可以的,如果只比较两个回归方程与x轴上的截距的话,即-a1/b1和-a2/b2,使用-a1/b1-(-a1/b1)似乎更为合适,因为可以得到关于这个差的分布,很可能是正太分布,然后看这个差的序列其95%的置信区间是不是包括零,您是不是这个意思?

但是我分开来做,如果-a1/b1和-a2/b2这两个序列也都是符合正态分布的,使用anova分析,从理论上讲是可行的。许多学者告诉我可以。
R万岁!

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