发帖
雷达卡
郑挺国、王霞（2010）在《经济研究》发表的《中国产出缺口的实时估计及其可靠性研究》中得出结论在6中算法中Clark ( 1987) 不可观测成分模型对产出缺口的测度最为可靠, 并可以对我国经济周期阶段进行较好的划分, 反映我国宏观经济运行的基本态势, 而其他方法的产出缺口估计不可信, 尤其是HP 滤波。文章中关于CL法的公式似乎有误，故来此发帖求证。方程（8）的nt应该为套t?下面几张图片是论文截图，英文为其参考文献里的方程式。如如是，在用CL法算产出缺口时，在sspace定义状态空间的方程如下是否正确：
@signal: lnYt=SV1+SV2
@state:SV1=SV1(-1)+SV3(-1)+[var=exp(c(1))]
@state:SV3=SV3(-1)+[var=exp(c(2))]
@state:SV2=c(3)SV2(-1)+c(4)sv4(-1)+[var=exp(c(5))] @state:sv4=sv2(-1)
另外量测方程中的Yt是用名义GD还是实际GDP，需要经过季节调整吗？求高手解答
京公网安备 11010802022788号
