请问VAR模型结果中，怎么判断系数的显著性？

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据我所知应该是用方括号里头的T统计量来判断，但是我找不到用来比较的临界值什么的？请问要怎么判断一个系数的显著性呢？

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关键词：VAR模型 怎么判断 AR模型 VaR T统计量 模型 系数

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同问

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如果lag=1,可以直接利用t值来判断显著性；如果lag>1,则需要看F值了

我们老师说看模型输出页面方括号里的数值，方括号里的值在2左右或者大于2，就可以说明是显著的

Sophie.yin 发表于 2016-3-14 18:18
我们老师说看模型输出页面方括号里的数值，方括号里的值在2左右或者大于2，就可以说明是显著的

那是系数与标准误的比值，就是T值，0.05的显著性下T是1.96，所以老师让你看2

祝贺人大 发表于 2016-3-14 18:52
那是系数与标准误的比值，就是T值，0.05的显著性下T是1.96，所以老师让你看2

原来如此。。。。。

Sophie.yin 发表于 2016-3-14 18:18
我们老师说看模型输出页面方括号里的数值，方括号里的值在2左右或者大于2，就可以说明是显著的

你好，我想问一下，输入helm y e后，输入了pvar y e,lag(2) gmm impulse monte500 decomp，出现了一些结果，但是最后一行显示command monte500 is unrecognized，而且业没有脉冲响应的图，这是怎么回事？我是初学者，遇到问题很困惑，跪求指导啊