楼主: 浅小洛
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[问答] 请问各路大侠,如果两个时间序列之间判断无协整关系,还有必要再做格兰杰检验吗? [推广有奖]

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浅小洛 发表于 2013-3-28 15:19:46 |AI写论文

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最近看了一篇论文,研究的是GDP与能源消费的关系,一篇老论文,04年的。里面得出结论GDP与能源消费不存在长期均衡,不具备协整关系。但是后来又进行了格兰杰检验,检验两者具有双向因果关系。请问,不存在协整关系,还用再进行格兰杰检验吗?协整关系和格兰杰检验到底有什么关系?
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关键词:格兰杰检验 时间序列 协整关系 格兰杰 能源消费 格兰杰检验和协整关系

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xiangnideyu 发表于2楼  查看完整内容

协整关系是检验变量之间是否存在“长期均衡”关系的,这个关系不是格兰杰因果关系,是一种关联。“协整检验之前不是要做一系列的单位根检验么,就是用来剔除会影响变量之间长期均衡的因素的,比如截距与趋势项等。所以协整关系实际上是一种回归,这种回归检验的是变量在一定假设条件下,长期存不存在一定的均衡关联。如果存在协整关系,那么后边就必须有修正模型,这个模型和格兰杰因果类似,就是变量之间的变动关系。

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沙发
xiangnideyu 在职认证  发表于 2013-3-28 16:21:58
协整关系是检验变量之间是否存在“长期均衡”关系的,这个关系不是格兰杰因果关系,是一种关联。“协整检验之前不是要做一系列的单位根检验么,就是用来剔除会影响变量之间长期均衡的因素的,比如截距与趋势项等。所以协整关系实际上是一种回归,这种回归检验的是变量在一定假设条件下,长期存不存在一定的均衡关联。如果存在协整关系,那么后边就必须有修正模型,这个模型和格兰杰因果类似,就是变量之间的变动关系。
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xiangnideyu 在职认证  发表于 2013-3-28 16:24:10
格兰杰因果关系 只是 检验 某个变量是不是引起另一个变量的原因。他有定义的。可以去看定义

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